バルサラの破産確率の計算機を使って自分のルールの強度を確かめよう

資金率:
勝率:
レシオ:
破産確率計算

※各入力項目は半角数字で入力してください。詳しい使い方は以下記事をご覧ください。

バルサラの破産確率計算機の使い方

バルサラの破産確率計算機を使うことで、「そのトレードを続けると、将来どれくらいの確率で破産するか」を求めることができます。

この確率は、今あなたが使っている手法をこれからも続けるべきか、すぐにやめるべきかを教えてくれる確率です。あるいは、まだ実行に移していない新しい手法の強度を測るのにも役立つでしょう。

計算するには次の3つの数値が必要になります。

  • リスクにさらす資金比率
  • 勝率
  • ペイオフレシオ

リスクにさらす資金比率

リスクにさらす資金比率とは、口座全体の資金における、一度のトレードでの損失額の比率のことを指します。

「リスクにさらす資金の割合」、「リスク資金比率」、「損失の許容値」等の名前がありますが、当サイトでは短縮して資金率という言葉を使っています。

100万円の口座で取引していて、損切り時の損失額が2万円であれば、資金率は2%という数字になります。計算式は20,000(円) ÷ 1,000,000(円) × 100(%)となります。

資金率が決まってない人は、「過去のトレードの合計損失額をトレード回数で割った数」を平均損失額として、「平均損失額÷全体の資金×100」で該当する数値を求めることができます。

リスクをきちんと管理し、複利の力で利益を大きく伸ばすためには、一定の資金率(2%など)でトレードを続けることを強くお勧めします。

資金率を一定に保ったままトレードを続けるには、トレードごとの口座残高、損切りpipsに応じて通貨の購入枚数を変える必要があります。そのための計算機は以下のリンクから。

勝率

3つの数値のなかで最もシンプルな数字で、どれくらいの割合で買っているかを示す数値です。

計算式は「勝った数 ÷ 総トレード数 × 100(%)」になります。

ペイオフレシオ

「損益率」や「リスクリワードレシオ」、あるいは単にレシオとも呼ばれますが、これは勝った時の利益と、負けたときの損失のバランスを指します。

「①勝った時の利益の合計 ÷ 勝った数」と「②負けたときの損失の合計 ÷ 負けた数」をまず計算し、そのあとで「① ÷ ②」すれば求めることができます。

トレードの手法によってルールの時点で損益率が決まっている場合もあります。例えば「レンジの値幅分トレンドが進んだら利確、レンジの値幅の半分逆行したら損切り」とかです。こういう場合は「利確pips÷損切りpips」でも求められます。

損益率は、「こまめに損切りをするけど勝つときは大きくかつ」という人であればこの数字は大きくなり、逆に、「勝っても負けても同じ値幅でポジションを閉じる」という人は、1に近い数値になります。


3つの値が求められたらいよいよ計算です。(計算機はページ上部)

小数の入力も可能です。特殊な計算方法なため、勝率を極端な数値にするとうまく計算できませんのでご注意ください。

計算結果

bulusara

さて、どのようなパーセントがたたき出されましたか?

0%になったか、はたまた100%と言われてしまったか、あるいはその間か。

勝率50%でも破産することになると知る

バルサラの破産確率ではレシオ1で、勝率50%であれば、資金率がいくつだろうと、必ず破産確率は100%になります(厳密には99.999952とか)

100万円の資金で資金率1%だと仮定してみると簡単にわかります。100万円の1%は1万円、勝ったら101万円になりますね。

101万円の時負けたとしましょう。101万円の1%は10,100円。これを101万円から引くと999,900円になってしまいます。

先に負けて後から勝った場合でも一緒です。1度負けた後の残高990,000円の1%は9,900円ですから、勝っても999,900円にしかなりません。

勝ち負けが同じ数でも資金は減ってしまうのです。

こんな具合で勝ち負けを繰り返すと、勝率50%でも資金は減っていき、いつか0になってしまう、ということですね。


3つの各値をちょっといじるだけで、大幅に破産確率が変わることがわかるでしょう。

レシオが高ければ勝率が30%でも破産確率を大幅に下げられるし、資金率を上げれば破産確率も上がります。

つまりは、どれか一つの値にこだわりすぎる必要はないということです。勝率にこだわると聖杯探し(ありもしない最強の手法)に明け暮れることになりますし、レシオにこだわると負け続けることに耐える忍耐力を問われることになります。

自分の性格をきちんと考えた上で、適度な3つの値のバランスを見つけましょう。

破産確率の目安

一般的に破産確率は1%以下になることが望ましいと言われています。

100回のトレード人生で、1回は資金が0になってしまうかもしれないリスク。大きく感じるかどうかは人それぞれですが、さすがに5~10%の破産確率があったら今すぐ手法を見直した方がいいでしょう。「ツイてなかった」で済む金額ではないでしょうから。

「破産する前に辞めればいい」という考えはあまりお勧めできません。どんな優位性がある手法にも必ず損失期があり、その損失に耐え切れず手法を変えてしまえば、その損失が無駄になってしまう恐れがあるからです。(手法の優位性を確信できているならの話)


計算機を作ったうえでの個人的な意見ですが、破産確率にあまり捕らわれる必要はないと思います。

あくまでも「無限回トレードしたとき」というあまり現実を考慮してない前提の上で計算されているので、目安程度に考えましょう。

破産確率が低かろうが高かろうが、手法としてのリスク以外にも、相場の乱高下のリスクや、業者の倒産など、リスクは山のようにあります。常に注意深くいましょう。楽観視はしないほうが身のためです。

このバルサラの破産確率から学べる最も重要なヒントは、「難しい計算をすることで初めて手法の強固さをそれなりに測れること(中途半端な手法を排除できること)」、「リスクをパーセントで取っていればレシオ1、勝率50%だといつか必ず破産すること」、「レシオが高ければ勝率はさほど重要でないこと」だと、僕は考えています。