FXは確率論! 勝つトレーダーと負けるトレーダーの決定的な考え方の違い

probability

こんにちは。FX SQUAREの星野です。

皆さん、元気にトレードしていますか?

今回は、FXで勝つために欠かせない確率論の考え方について書いていきたいと思います。

 

確率論という言葉を用いていますが、今回の話は、数学というよりどちらかというとトレードの考え方に関する話です。本気で勝てるトレーダーを目指すなら最低限知っておいてほしいことであり、FXの世界で路頭に迷わないための芯の作り方の話でもあります。

コーヒーでも読みながら、ゆっくりと読み進めて見てくださいね。

過去のトレードとこれからするトレードはまったく無関係だと心得る。

独立試行

多くの初心者トレーダーが誤解してしまっていますが、過去トレードとこれからするトレードには、一切の因果関係がありません。

どういうことかと言うと、1つ前のトレードで負けたからといってこれからするトレードの勝率が変わるわけではないし、たとえ直近の3トレードで全敗していたからといって、次のトレードの勝率が上がるようなことはないということです。

これを、統計学の世界では独立試行と言います。

どく りつしこう -かう [5] 【独立試行】

〘数〙さいころを繰り返し振る場合のように,二つ以上の試行が互いにその実行による影響を受けないこと。

出典:Weblio辞書

独立試行に基づいて考えれば、たとえ「勝率70%」と言われる手法を使っていても、その70%がどのタイミングで来て、残りの30%がどのタイミングで来るかを予想することは誰にもできません。

「70%」というくらいなのだから勝率は高いのでしょうが、1つ1つの勝負で見れば、負ける可能性は常に一定値存在するのです。

勝率70%の手法で10回トレードしようと考え、3回目のトレードを終えた段階で全敗してしまったしまった場合、多くの初心者トレーダーや負けトレーダーが考えるのは「全然勝率70%じゃない!」あるいは「先に3敗してしまったから残りは勝つだけだ!」ということです。しかし統計学の観点から言えば、これら考えには一切根拠がありません。誤りなのです。

勝率70%の手法でも、10回中4回負けてしまうこともあります。最悪の場合、全敗を喫してしまうことも絶対にないとは言い切れないのです。(もちろん、限りなくゼロに近い確率ですが)

勝ちトレーダーは皆、独立試行という言葉を知らずとも、FXとは確率の世界なのだということを理解しています。連敗を喫しても「確率的にはあり得ることだ」と考えることができ、平常心を持って次のトレードに臨むことができるのです。

連勝した場合も同じです。勝ちトレーダーは「5連勝もしちゃったからそろそろ負けるかも」などといったことは考えません。なぜならそういった考えは、独立試行的には無意味だからです。

そもそもエントリーとは、さまざまな勝ちの根拠がある状態で、自信を持てるポイントでのみ行うべきものです。「負けるかも」などと思っている時点でエントリーにぶれが生じているので、負ける可能性も高まります。

トレードの勝率は大局的に考える。大数の法則を意識する。

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初心者は数回の連敗で動揺しがちです。

これは単純に慣れが足りないからでもありますが、トレードの勝率を局所的に考えてしまっているからでもあります。

先ほどの話に戻りますが、勝率70%の手法で10回トレードしても、4回以上負けてしまうこともあります。

その10回トレードを何十セット、何百セットと続けていけば、中には5回負けてしまっていたり、3連敗してしまっていたりするセットも出てきます。つまり、勝率70%の手法を使っても、局所的に見てしまえば勝率70%を下回るセットは何回も出てくるはずなのです。

負けトレーダーや初心者トレーダーの多くは、そのことをわかっていません。頭でわかっていても、ちゃんと考え方が定着していません。だから、数回の連敗で「この手法は本当に勝率70%なのか」と焦り、ポジポジ病になってしまうのです。

そもそも勝率70%の手法の「70%」というのは、1回のトレードの勝率が70%というわけではありません。何十回、何百回(場合によっては何千回)という検証の元で割り出されるものです。

つまりたかだか数回、数十回のトレードで勝率を70%を下回ったからといって、「勝率70%なんて嘘じゃん」とは言えないのです。その手法を生み出した人からすれば、「そんなちょっとしかトレードしていないのに勝率についてとやかく言われても困るんですけど」といったところでしょう。

そもそも、確率というものは母数が少なければ少ないほど結果にぶれが生じるものです。どういうことかというと、勝率70%の手法で10回トレードを行った時に5回負けてしまうことは多々ありますが、同じ手法で10,000回トレードを行った時に5,000回以上負けてしまうことほとんどないということです。

同じように、勝率70%の手法を使ったトレードの回数が、100,000回、1,000,000回と増えていけば、その手法の戦績としての勝率は70%にほど近い値になっていくのです。

こういったことを数学の世界では大数の法則と言います。

回数が多くなるほど勝率は一つの値に収束していく大数の法則のグラフ 回数が多くなるほど確率は収束していく

レベルとしては高校の数学くらいでしょうか? (私はまったく勉強した記憶がありませんが……)

大数の法則は、一応計算式で求めることができます。もちろんそんな計算ができなくてもFXで稼ぐことはできますが、大数の法則の考え方は理性的なトレードをしていく上でとても大切なので、しっかりと頭の中にいれておきましょう。

大数の法則について「もっと詳しく知りたい」「数式が見たい」「この記事の内容じゃ全然わからんよ!」という人は以下のサイトが参考になると思います。(別タブで開きます)

大数の法則の具体例と証明 | 高校数学の美しい物語

まとめ

今回はFXと確率について書いてきました。

独立試行と、大数の法則は、どちらもFXを行っていく上では非常に重要なものです。

FXの世界では、存在するはずのない勝率100%の手法を聖杯と言い、それを追い求めてあれこれ手法に手を出してしまうことを聖杯探しといいますが、聖杯探しをしてしまうトレーダーは、これらの考え方が頭に入っていない場合が多いです。

逆を言えば、これらの考え方をきちんと理解していれば、連敗したり、短い期間で大きく資金を減らしてしまったりした時でも、手法に対する疑念や不安を抱きにくくり、聖杯探しやポジポジ病などの負けパターンに陥りにくくなります。

FXは確率論。

長い目で見れば、負けが続く時期だってある。

これらは勝っているトレーダーなら誰もが理解していることであり、負けているトレーダーがいち早く理解しなければいけないことなのです。